Springer-Lehrbuch Masterclass

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung

Authors: Gatto, Riccardo

  • Prägnante Einführung zur stochastischen Prozessen mit aktuariellen Anwendungen
  • Zugängliche Einführung zu verschiedenen anderen Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie z.B. Extremewertheorie, exponentieller Masswechsel, Erneuerungstheorie mit aktuariellen Anwendungen
  • Enthält praktische mathematische Methoden und Algorithmen
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About this Textbook

​Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.  

About the authors

Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz

Table of contents (7 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Book Subtitle
Eine mathematische Einführung
Authors
Series Title
Springer-Lehrbuch Masterclass
Copyright
2014
Publisher
Springer Spektrum
Copyright Holder
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
eBook ISBN
978-3-642-53952-7
DOI
10.1007/978-3-642-53952-7
Softcover ISBN
978-3-642-53951-0
Edition Number
1
Number of Pages
IX, 196
Number of Illustrations and Tables
16 b/w illustrations
Topics