Springer-Lehrbuch

Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten

Authors: Kremer, Jürgen

  • Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik
  • Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren
  • Geeignet zum Selbststudium
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About this Textbook

In dem vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

Neben der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten mit Methoden der stochastischen Analysis wird zusätzlich ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vorgestellt und, als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert, dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, grundlegende Konzepte der stochastische nAnalysis und der stochastischen Finanzmathematik, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können.

Dank vieler Beispiele und Aufgaben (mit Online-Lösungen) ist das Buch auch zum Selbststudium geeignet.

About the authors

Prof. Dr. Jürgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Deutschland

Table of contents (8 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Authors
Series Title
Springer-Lehrbuch
Copyright
2011
Publisher
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Copyright Holder
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
eBook ISBN
978-3-642-20868-3
DOI
10.1007/978-3-642-20868-3
Softcover ISBN
978-3-642-20867-6
Series ISSN
0937-7433
Edition Number
2
Number of Pages
XVI, 471
Number of Illustrations and Tables
57 b/w illustrations
Topics