Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

Authors: Sandmann, Klaus

  • Darstellung der Modellstruktur eines Finanzmarktes
  • Darstellung von Anwendung und Bewertung von Optionen
  • Schrittweises Heranführen des Lesers an die Grundlagen der diskreten und zeitstetigen Modellierung von Finanzmarktrisiken
  • Das Lehrbuch ist für Bachelor- und Masterstudiengänge geeignet
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Derivative Finanzverträge sind Bestandteil vieler Finanzierungs- und Investitionsangebote. Neben Forward, Futures sowie Call- und Put-Optionen schließt dies komplexe oder sogenannte Exotische Optionen ein, die in vielen strukturierten Produkten enthalten sind. Die Analyse der Vertragseigenschaften und die Diskussion der Anwendung unterschiedlicher Optionen ist einer der Schwerpunkte dieses Lehrbuchs. Darüber hinaus wird schrittweise das Modell eines Finanzmarktes unter Unsicherheit von einer diskreten Zeitvorstellung bis hin zu dem zeitstetigen Rahmen entwickelt und auf die Bewertung und die Sicherung (Hedging) komplexer Finanzströme angewendet. Der Inhalt erstreckt sich von den Grundlagen des Binominalmodells über das Black-Scholes Modell bis hin zu Zinsstrukturmodellen und der Erweiterung auf einen internationalen Finanzmarkt unter Einschluss von Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken. Die dritte Auflage ist vollständig neu bearbeitet und erweitert.

Reviews

From the reviews of the third edition:

“This book provides a comprehensive introduction to financial markets and the mathematics required for pricing and hedging financial derivatives. … The book contains numerous illustrations which help understanding the material better and several useful exercises, whose solutions are contained in the end of the book. The book could be used for a one- or two-semester course on mathematical finance, aimed either at students of mathematics or students of economics, business, etc.” (Antonis Papapantoleon, Zentralblatt MATH, Vol. 1207, 2011)

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Bibliographic Information

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Book Title
Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
Authors
Copyright
2010
Publisher
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Copyright Holder
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Softcover ISBN
978-3-642-03300-1
Edition Number
3
Number of Pages
XVIII, 697
Topics