Statistique et probabilités appliquées

Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat

Modèles sur une période

Authors: Marceau, Etienne

  • L'ouvrage le plus complet en gestion statistique des risques
  • Une approche théorique et appliquée
  • Des exemples nombreux et une grande clarté pédagogique
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  • ISBN 978-2-8178-0111-7
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About this book

Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l’auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d’agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d’agrégation de risques dépendants et l’analyse de l’impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).

Un soin particulier a été apporté à la mise en pratique des notions traitées dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices dont les résultats sont obtenus à l'aide d'un outil informatique.

L'ouvrage est destiné à une large audience (étudiants, professionnels et académiques) et seule une connaissance de base en probabilités est requise. Son contenu a été enseigné et testé auprès de plus de mille cinq cents étudiants dans le cadre de cours, allant de la 1re année de License au Master, dispensés à l'École d'actuariat (Université Laval, Québec, Canada), l'Institut des sciences financières et actuarielles (Université Claude-Bernard, Lyon, France), l'Institut des sciences actuarielles (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique) et l'Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA, Rabat, Maroc).

About the authors

Etienne Marceau est professeur titulaire à l’École d’actuariat de l’Université Laval (Québec, Canada). Il est aussi professeur invité à l’Institut de sciences financières et d’assurances (ISFA) de l’Université Lyon 1, poste qu’il a également occupé à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) et de l’INSEA (Rabat, Maroc). Ses centres d’intérêts dans le domaine de l’enseignement et de la recherche portent notamment sur la modélisation des risques en actuariat, la modélisation de la dépendance, la théorie de la ruine, la mortalité stochastique et la gestion actif-passif en actuariat. 

Table of contents (10 chapters)

  • Quelques notions de la théorie des probabilités

    Marceau, Étienne

    Pages 1-59

  • Modélisation des risques

    Marceau, Étienne

    Pages 61-101

  • Mutualisation des risques

    Marceau, Étienne

    Pages 103-171

  • Principes de calcul de la prime majorée

    Marceau, Étienne

    Pages 173-179

  • Méthodes de simulation stochastique

    Marceau, Étienne

    Pages 181-199

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Bibliographic Information

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Book Title
Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat
Book Subtitle
Modèles sur une période
Authors
Series Title
Statistique et probabilités appliquées
Copyright
2013
Publisher
Springer-Verlag Paris
Copyright Holder
Springer-Verlag France
Distribution Rights
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Softcover ISBN
978-2-8178-0111-7
Edition Number
1
Number of Pages
XX, 471
Topics