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Statistics - Statistical Theory and Methods | Méthodes de Monte-Carlo avec R

Méthodes de Monte-Carlo avec R

Collection: Pratique R

Robert, Christian, Casella, Georges

2011, XVI, 260 p.

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ISBN 978-2-8178-0180-3

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  • À propos de ce livre

  • Un ouvrage introductif permettant de maîtriser les méthodes de Monte Carlo et leur implémentation en R
  • Une approche "du point de vue du programmeur" permettant l'élaboration de packages R
  • Deux auteurs de référence sur le sujet

Les techniques informatiques de simulation sont essentielles au statisticien. Afin que celui-ci puisse les utiliser en vue de résoudre des problèmes statistiques, il lui faut au préalable développer son intuition et sa capacité à produire lui-même des modèles de simulation. Ce livre adopte donc le point de vue du programmeur pour exposer ces outils fondamentaux de simulation stochastique. Il montre comment les implémenter sous R et donne les clés d'une meilleure compréhension des méthodes exposées en vue de leur comparaison, sans s'attarder trop longuement sur leur justification théorique.

Les auteurs présentent les algorithmes de base pour la génération de données aléatoires, les techniques de Monte-Carlo pour l'intégration et l'optimisation, les diagnostics de convergence, les chaînes de Markov, les algorithmes adaptatifs, les algorithmes de Metropolis- Hastings et de Gibbs. Tous les chapitres incluent des exercices. Les programmes R sont disponibles dans un package spécifique.

Le livre s'adresse à toute personne que la simulation statistique intéresse et n'exige aucune connaissance préalable du langage R, ni aucune expertise en statistique bayésienne, bien que nombre d'exercices relèvent de ce champ précis. Cet ouvrage sera utile aux étudiants et aux professionnels actifs dans les domaines de la statistique, des télécommunications, de l'économétrie, de la finance et bien d’autres encore.

Christian P.Robert est Professeur à l'université Paris-Dauphine et membre de l’Institut universitaire de France

George Casella est Distinguished Professor à l'université de Floride

Content Level » Upper undergraduate

Mots clés » Génération de variables aléatoires - Logiciel R - Metropolis-Hastings & Gibbs - Méthodes de Monte Carlo - Simulation

Thématiques proches » Business, Economics & Finance - Computational Statistics - Physical & Information Science - Social Sciences & Law - Statistical Theory and Methods

Distribution rights 

Distribution rights: Lavoisier, Paris, France

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