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Keywords
- 2287004092
- efficacite
- normalite asymptotique locale
- processus de vraisemblance
- ruptures de models
- statistique asymptotique
- quantitative finance
About this book
Cet ouvrage présente un cours de Statistique Asymptotique (avec compléments de cours et exercices). Il a été enseigné au DEA de Paris 7 de Statistique et Modèles Mathématiques en Economie et en Finance. Le but est de présenter avec un maximum d'exemples (variables indépendantes, dépendantes, diffusions, processus, ...) les divers points de vue utilisés en Statistique Asymptotique, leurs cohérences et leurs différences. Ainsi se côtoient les théories d'Hajek, Le Cam, Bahadur, Ibragimov, Has'minskii, Efron, Amari, ... Le but de ce livre est de donner une vue assez large en Statistique Asymptotique et de faciliter l'accès à des ouvrages plus difficiles développant chacun l'une de ces différentes théories de façon plus approfondie. Le dernier chapitre du livre met en application sur un exemple particulier (celui des ruptures de modèles) les théories présentées au cours des chapitres précédents et met en évidence la différence des résultats qu'elles apportent.
Bibliographic Information
Book Title: Eléments de statistique asymptotique
Authors: Valentine Genon-Catalot, Dominique Picard
Series Title: Mathématiques et Applications
Publisher: Springer Berlin, Heidelberg
Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1993
Softcover ISBN: 978-3-540-56747-9Published: 05 July 1993
Series ISSN: 1154-483X
Series E-ISSN: 2198-3275
Edition Number: 1
Number of Pages: IX, 133
Additional Information: ISBN for Springer France: 2-287-00409-2