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Auf der Grundlage seines Buches über "Elementare Stochastik" stellt der Autor Markovprozesse verständlich und motivierend dar
Das Buch gibt eine Einführung in stochastische Differentialgleichungen und ihre zahlreichen Anwendungen
Insbesondere wird gezeigt, wie man die Methoden in der Finanzmathematik erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten
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About this book
In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse stochastische Prozesse, für welche die Prognose für das zufällige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenwärtigen Position abhängt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erklärt und mit Beispielen motiviert. Der Text beschäftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochastischen Integralen und stochastischen Differentialgleichungen und beschreibt ausführlich die fundamentale Ito-Formel. Eine der klassischen Anwendungen von stochastischen Differentialgleichungen sind Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen. In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
Authors and Affiliations
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, Fachbereich Mathematik und Informatik, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany
Ehrhard Behrends
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen
Book Subtitle: Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
Authors: Ehrhard Behrends
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-00988-5
Publisher: Springer Spektrum Wiesbaden
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
Softcover ISBN: 978-3-658-00987-8Published: 07 December 2012
eBook ISBN: 978-3-658-00988-5Published: 09 December 2012
Edition Number: 1
Number of Pages: VIII, 146
Number of Illustrations: 19 b/w illustrations, 1 illustrations in colour
Topics: Probability Theory and Stochastic Processes, Applications of Mathematics