Logo - springer
Slogan - springer

Springer Spektrum - Mathematik - Stochastik | Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse

Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse

Mürmann, Michael

2014, XII, 428 S.

Formate:
eBook
Information

Springer eBooks sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und werden ohne Kopierschutz verkauft (DRM-frei). Statt dessen sind sie mit einem personalisierten Wasserzeichen versehen. Sie können die Springer eBooks auf gängigen Endgeräten, wie beispielsweise Laptops, Tablets oder eReader, lesen.

Springer eBooks können mit Visa, Mastercard, American Express oder Paypal bezahlt werden.

Nach dem Kauf können Sie das eBook direkt downloaden. Ihr eBook ist außerdem in MySpringer gespeichert, so dass Sie Ihre eBooks jederzeit neu herunterladen können.

 
$39.99

(net) Preis für USA

ISBN 978-3-642-38160-7

versehen mit digitalem Wasserzeichen, kein DRM

Erhältliche Formate: PDF and EPUB

sofortiger Download nach Kauf


mehr Information zu Springer eBooks

add to marked items

Softcover
Information

Broschierte Ausgabe

Springer-Bücher können mit Visa, Mastercard, American Express, Paypal sowie auf Rechnung bezahlt werden.

Standard-Versand ist für Individualkunden kostenfrei.

 
$49.99

(net) Preis für USA

ISBN 978-3-642-38159-1

kostenfreier Versand für Individualkunden

gewöhnlich versandfertig in 3-5 Werktagen


add to marked items

  • Dieses Lehrbuch behandelt die zentralen Gebiete der Wahrscheinlichkeitstheorie im Umfang einer zweisemestrigen Vorlesung und kommt schnell zu den wichtigsten Themen
  • Neben der Theorie vertiefen Anmerkungen, besonders zu mathematischen Modellen für Phänomene der Realität, das Verständnis
  • Neu in einem Lehrbuch über allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Einführung in die stochastische Analysis von Semimartingalen​
Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit den zentralen Gebieten einer maßtheoretisch orientierten Wahrscheinlichkeitstheorie im Umfang einer zweisemestrigen Vorlesung. Nach den Grundlagen werden Grenzwertsätze und schwache Konvergenz behandelt. Es folgt die Darstellung und Betrachtung der stochastischen Abhängigkeit durch die bedingte Erwartung, die mit der ausführlich diskutierten Radon-Nikodym-Ableitung realisiert wird. Sie wird angewandt auf die Theorie der stochastischen Prozesse, die nach der allgemeinen Konstruktion aus der Untersuchung von Martingalen und Markov-Prozessen besteht. Neu in einem Lehrbuch über allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Einführung in die stochastische Analysis von Semimartingalen auf der Grundlage einer geeigneten Stetigkeitsbedingung mit Anwendungen auf die Theorie der Finanzmärkte. Das Buch enthält zahlreiche Übungen, teilweise mit Lösungen. Neben der Theorie vertiefen Anmerkungen, besonders zu mathematischen Modellen für Phänomene der Realität, das Verständnis.​

Content Level » Upper undergraduate

Stichwörter » Maß- und Integrationstheorie - Stochastische Analysis - Stochastische Prozesse - Wahrscheinlichkeitstheorie

Verwandte Fachbereiche » Stochastik

Inhaltsverzeichnis / Vorwort / Probeseiten 

Beliebte Inhalte dieser Publikation 

 

Articles

Dieses Buch auf Springerlink lesen

Service für dieses Buch

Neuerscheinungen

Registrieren Sie sich hier wenn Sie regelmäßig Informationen über neue Bücher erhalten wollen im Fachbereich Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse.