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  • Textbook
  • © 2014

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung

Authors:

  1. Riccardo Gatto

    1. Institut für Mathematische Statistik, Universität Bern, Bern, Switzerland

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  • Prägnante Einführung zur stochastischen Prozessen mit aktuariellen Anwendungen
  • Zugängliche Einführung zu verschiedenen anderen Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie z.B. Extremewertheorie, exponentieller Masswechsel, Erneuerungstheorie mit aktuariellen Anwendungen
  • Enthält praktische mathematische Methoden und Algorithmen
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

Part of the book series: Masterclass (MASTERCLASS)

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Table of contents (7 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-IX
    PDF

  2. Einleitung

    • Riccardo Gatto
    Pages 1-6

  3. Modelle für individuelle Risiken

    • Riccardo Gatto
    Pages 7-50

  4. Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse

    • Riccardo Gatto
    Pages 51-85

  5. Risikoprozess und Ruintheorie

    • Riccardo Gatto
    Pages 87-129

  6. Erneuerungstheorie

    • Riccardo Gatto
    Pages 131-149

  7. Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen

    • Riccardo Gatto
    Pages 151-177

  8. Appendix

    • Riccardo Gatto
    Pages 179-189

  9. Back Matter

    Pages 191-196
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About this book

​Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.  
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Keywords

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Authors and Affiliations

  • Institut für Mathematische Statistik, Universität Bern, Bern, Switzerland

    Riccardo Gatto

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About the author

Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz
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Bibliographic Information

  • Book Title: Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

  • Book Subtitle: Eine mathematische Einführung

  • Authors: Riccardo Gatto

  • Series Title: Masterclass

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7

  • Publisher: Springer Spektrum Berlin, Heidelberg

  • eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

  • Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

  • eBook ISBN: 978-3-642-53952-7Published: 01 April 2014

  • Series ISSN: 2731-3557

  • Series E-ISSN: 2731-3565

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: IX, 196

  • Number of Illustrations: 16 b/w illustrations

  • Topics: Actuarial Sciences, Probability Theory and Stochastic Processes

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