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Springer Gabler - Finanzdienstleistungen | Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion - Das Diversifikationsbuch

Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion

Das Diversifikationsbuch

Söhnholz, Dirk, Rieken, Sascha, Kaiser, Dieter G.

2010, 222 S. 92 Abb.

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  • Lessons learned: Neue Ansätze zur Portfolio-Struktuierung nach der Finanzmarktkrise

Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkömmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemäß funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansätze für nachhaltige Anlageerfolge. Während Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermöglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien berücksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schützen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionäre taktische Allokation zuverlässig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch für weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden können, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei höherer Risikoaversion besser genutzt werden können. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschließend anhand eines Portfolios für einen idealtypischen Investor konkretisiert.

Der Inhalt

Diversifikation
Bedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-Ertrag
Alternative Anlagestrategien
Portfolio-Optimierung
Moderne Asset Allocation-Ansätze
Manager-Selektion
Overlay-Strategien
Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen

Die Zielgruppe

Chief Investment Officers und ihre Mitarbeiter bei Banken und Asset Managern.
Vermögensverwalter und Finanzberater (bankenunabhängig und aus Banken)
Mitarbeiter aus dem Kapitalanlagebereich bei institutionellen Investoren

Die Autoren/Herausgeber

Dr. Dirk Söhnholz ist Geschäftsführer der Feri Institutional Advisors GmbH und Partner der Feri Finance AG.
Dr. Sascha Rieken ist Leiter Quantitative Asset Allocation bei der Feri Finance AG.
Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH.

Content Level » Professional/practitioner

Stichwörter » Anlageerfolg - Anlageklasse - Anlageklassen - Anlagestrategie - Anlagestrategien - Asset Allocation - Finanzkrise - Finanzmarktkrise - Investment - Manager-Selektion - Portfolio - REITs - Risiko - Risiko-Management - Risikomanagement

Verwandte Fachbereiche » Finanzdienstleistungen

Inhaltsverzeichnis 

Diversifikation Bedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-Ertrag Alternative Anlagestrategien Portfolio-Optimierung Moderne Asset Allocation-Ansätze Manager-Selektion Overlay-Strategien Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen

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