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Springer Gabler - Finanzdienstleistungen | Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

Reihe: ifk edition, Band 18

Wrede, Irmhild

Pfingsten, Prof. Dr. Andreas (Hrsg.)

2010, XXXIX, 279S. 28 Abb..

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Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste vorzuhalten ist. Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Ratings zwar im Mittel korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass die Verwendung ungenauer Ratingverfahren für Kreditinstitute u. U. sogar von Vorteil sein kann. Hieraus werden resultierende Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht abgeleitet.

Content Level » Research

Stichwörter » Banken - Bankenaufsicht - Basel II - IRB-Ansatz - Kreditausfall - Kreditinstitute - Ratingverfahren - Regulierungsarbitrage - Winner`s Curse

Verwandte Fachbereiche » Finanzdienstleistungen

Inhaltsverzeichnis 

Verwendung ungenauer PD-Schätzer im Baseler IRB-Ansatz; Reduktion der Eigenmittelanforderung; Winner’s Curse infolge ungenauer PD-Schätzungen; Auswirkungen auf die Ergebnisse der Modellvalidierung; Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht

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