Risiken von Unternehmensanleihen und ihre Quantifizierung

1. Front Matter

   Pages I-VII

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2. Einleitung: Warum?

   • Markus Ramming

   Pages 1-1

3. Kreditrisiko

   • Markus Ramming

   Pages 3-9

4. Credit Spread-Risiken

   • Markus Ramming

   Pages 11-22

5. Die „Anderen“

   • Markus Ramming

   Pages 23-24

6. Fazit

   • Markus Ramming

   Pages 25-25

7. Back Matter

   Pages 27-29

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Markus Ramming untersucht, wie Kreditinstitute mit den Risiken aus Unternehmensanleihen umgehen und liefert eine Übersicht über die Risiken, die sich aus einer Positionierung in Unternehmensanleihen ergeben. Der Autor zeigt unterschiedliche Methoden auf, wie sich diese Risiken quantifizieren lassen, und liefert darauf aufbauende „best practice“-Hinweise. Dabei wird auch auf die diesbezüglich für Kreditinstitute relevanten Mindestanforderungen an das Risikomanagement eingegangen.

• Liquiditätsrisiken
• Migrationsrisiko
• Risikoquantifizierung
• Spreadrisiko
• Unternehmensanleihen

• Roland Eller Consulting GmbH, Zossen, Germany

  Markus Ramming

Markus Ramming ist Seniorberater bei Roland Eller Consulting GmbH und seit 1999 als Berater von Kreditinstituten aktiv. Zuvor war er bei einer Luxemburger Investmentfondsgesellschaft unter anderem für das Management eines international anlegenden Rentenfonds verantwortlich. Er hat ein Betriebswirtschaftsdiplom der Berufsakademie Mannheim (der heutigen Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim, an der er nebenberuflich als Dozent tätig ist) und einen Master of Business Administration (MBA) der Edinburgh Business School.

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