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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Eine mathematische Einführung

  • Textbook
  • © 2006

Overview

Editors:
  1. Marcus R. W. Martin
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  2. Stefan Reitz
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  3. Carsten S. Wehn
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  • Aktuelle Methoden der Kreditrisikomodellierung verständlich und praxisnah

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Table of contents (7 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xii
    Download chapter PDF

  2. Märkte und Produkte

    Pages 1-56

  3. Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie

    Pages 57-109

  4. Portfoliomodelle

    Pages 110-164

  5. Bewertung von Kreditderivaten

    Pages 165-264

  6. Zufallsvariablen und stochastische Prozesse

    Pages 265-288

  7. Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration

    Pages 289-308

  8. Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen

    Pages 309-313

  9. Back Matter

    Pages 325-331
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Keywords

About this book

Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.

About the authors

Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich.
Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig.
Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

  • Book Subtitle: Eine mathematische Einführung

  • Editors: Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz, Carsten S. Wehn

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9144-0

  • Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

  • Copyright Information: Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006

  • eBook ISBN: 978-3-8348-9144-0Published: 28 October 2007

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XII, 332

  • Topics: Quantitative Finance

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