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Mathematics - Quantitative Finance | Mathematik in der modernen Finanzwelt - Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren

Mathematik in der modernen Finanzwelt

Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren

Reitz, Stefan

2011, X, 303S.

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  • Finanzwelt kompakt
Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmärkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Der Text kann etwa als Grundlage einer zweisemestrigen Vorlesung in einem Bachelor- oder Master-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik dienen, und gibt den Studenten, die bereits eine einführende Vorlesung zu den Themen der klassischen Finanzmathematik absolviert haben, einen Überblick über die konkrete Anwendung weiterführender mathematischer Methoden in der Finanzwelt. Es ist weniger theorielastig als viele vergleichbare Bücher und richtet den Fokus mehr auf das "tatsächlich vermittelbare und für die Praxis relevante" Wissen.

Grundlagen zu Finanzmärkten und deren Modellierung – Grundlagen aus der
Stochastik – Konzepte zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten –
das diskrete Mehrperiodenmodell – Bewertung in stetiger Zeit – Grundlagen aus
der Stochastischen Analysis – Bewertung unter Arbitragefreiheit – Anwendung des
Black-Scholes-Modells auf Derivate – Zinsprodukte und Zinsmodelle – Kreditderivate
– Messung von Risiken mit Portfoliomodellen – Markt- und Kreditrisikomodelle –
Aspekte des Risikomanagements – Rating-Verfahren – Stresstests

- Studierende der Finanz- und Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftswissenschaften
- Praktiker mit methodischem Schwerpunkt in Banken / Finanzdienstleistungsunternehmen (Risikocontrolling, Handel, Risikomanagement)

Prof. Dr. Stefan Reitz lehrt an der Hochschule für Technik in Stuttgar. Er war mehrere Jahre als Praktiker im Bankwesen tätig.

Content Level » Upper undergraduate

Stichwörter » Aktien - Finanzinstrumente - Kreditderivate - Risikomanagement - Risikomodelle - Stochastik - Stresstests - Zinsmodelle - Zinsprodukte

Verwandte Fachbereiche » Quantitative Finanzmathematik

Inhaltsverzeichnis 

Grundlagen zu Finanzmärkten und deren Modellierung – Grundlagen aus der
Stochastik – Konzepte zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten –
das diskrete Mehrperiodenmodell – Bewertung in stetiger Zeit – Grundlagen aus
der Stochastischen Analysis – Bewertung unter Arbitragefreiheit – Anwendung des
Black-Scholes-Modells auf Derivate – Zinsprodukte und Zinsmodelle – Kreditderivate
– Messung von Risiken mit Portfoliomodellen – Markt- und Kreditrisikomodelle –
Aspekte des Risikomanagements – Rating-Verfahren – Stresstests

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