Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

1. Front Matter

   Pages i-xii

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2. Märkte und Produkte

   Pages 1-56

3. Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie

   Pages 57-109

4. Portfoliomodelle

   Pages 110-164

5. Bewertung von Kreditderivaten

   Pages 165-264

6. Zufallsvariablen und stochastische Prozesse

   Pages 265-288

7. Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration

   Pages 289-308

8. Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen

   Pages 309-313

9. Back Matter

   Pages 325-331

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Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.

• Analysis
• Arbitragetheorie
• Bankgeschäft
• Copulas
• Jump Diffusion Prozesse
• Kreditderivate
• Kreditrisiko
• Mathematischer Anhang
• Portfoliomodelle
• Risikomessung
• Risikomodelle
• Stochastische Analysis
• quantitative finance

Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich.
Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig.
Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig.

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