Editors:
Aktuelle Methoden der Kreditrisikomodellierung verständlich und praxisnah
Buy it now
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Other ways to access
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check for access.
Table of contents (7 chapters)
-
Front Matter
-
Back Matter
About this book
About the authors
Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig.
Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig.
Bibliographic Information
Book Title: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
Book Subtitle: Eine mathematische Einführung
Editors: Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz, Carsten S. Wehn
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9144-0
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006
eBook ISBN: 978-3-8348-9144-0Published: 28 October 2007
Edition Number: 1
Number of Pages: XII, 332
Topics: Quantitative Finance