Authors:
- Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik
- Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren
- Geeignet zum Selbststudium
- Includes supplementary material: sn.pub/extras
Part of the book series: Springer-Lehrbuch (SLB)
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Table of contents (8 chapters)
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About this book
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Authors and Affiliations
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RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Germany
Jürgen Kremer
Bibliographic Information
Book Title: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Authors: Jürgen Kremer
Series Title: Springer-Lehrbuch
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-20868-3
Publisher: Springer Berlin, Heidelberg
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
Softcover ISBN: 978-3-642-20867-6Published: 17 July 2011
eBook ISBN: 978-3-642-20868-3Published: 17 July 2011
Series ISSN: 0937-7433
Series E-ISSN: 2512-5214
Edition Number: 2
Number of Pages: XVI, 471
Number of Illustrations: 57 b/w illustrations
Topics: Quantitative Finance, Mathematics, general, Finance, general