Logo - springer
Slogan - springer

Mathematics - Probability Theory and Stochastic Processes | Monte Carlo-Algorithmen

Monte Carlo-Algorithmen

Müller-Gronbach, Thomas, Novak, Erich, Ritter, Klaus

2012, X, 324 S. 25 Abb.

Formate:
eBook
Information

Springer eBooks sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und werden ohne Kopierschutz verkauft (DRM-frei). Statt dessen sind sie mit einem personalisierten Wasserzeichen versehen. Sie können die Springer eBooks auf gängigen Endgeräten, wie beispielsweise Laptops, Tablets oder eReader, lesen.

Springer eBooks können mit Visa, Mastercard, American Express oder Paypal bezahlt werden.

Nach dem Kauf können Sie das eBook direkt downloaden. Ihr eBook ist außerdem in MySpringer gespeichert, so dass Sie Ihre eBooks jederzeit neu herunterladen können.

 
$29.95

(net) Preis für USA

ISBN 978-3-540-89141-3

versehen mit digitalem Wasserzeichen, kein DRM

Erhältliche Formate: PDF

sofortiger Download nach Kauf


mehr Information zu Springer eBooks

add to marked items

Softcover
Information

Broschierte Ausgabe

Springer-Bücher können mit Visa, Mastercard, American Express, Paypal sowie auf Rechnung bezahlt werden.

Standard-Versand ist für Individualkunden kostenfrei.

 
$39.95

(net) Preis für USA

ISBN 978-3-540-89140-6

kostenfreier Versand für Individualkunden

gewöhnlich versandfertig in 3-5 Werktagen


add to marked items

  • Einziges aktuelles deutschsprachiges Lehrbuch mit umfassender und systematischer mathematischer Einführung in das Thema
  • Zahlreiche aktuelle Anwendungsbeispiele aus der Physik und Finanz- und Versicherungsmathematik
  • Heranführung an Forschungsfragen in Theorie und Anwendung
Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den Stand versetzt, dieses wichtige algorithmische Werkzeug kompetent einsetzen und die Ergebnisse interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an aktuelle Forschungsfragen und -ergebnisse in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte Simulation, Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen, Varianzreduktion, sowie Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert, und anhand des Integrationsproblems wird gezeigt, wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und beantworten lässt.

Content Level » Upper undergraduate

Stichwörter » Hochdimensionale Integration - Markov Chain Monte Carlo - Monte Carlo-Algorithmen - Varianzreduktion

Verwandte Fachbereiche » Theorien und Methoden - Wahrscheinlichkeitstheorie

Inhaltsverzeichnis 

Vorbereitungen.- Algorithmen, Fehler und Kosten.- Das Verfahren der direkten Simulation.- Simulation von Verteilungen.- Varianzreduktion. Die Markov Chain Monte Carlo-Methode.- Numerische Integration.- Literaturverzeichnis.- Sachverzeichnis.

Beliebte Inhalte dieser Publikation 

 

Articles

Dieses Buch auf Springerlink lesen

Service für dieses Buch

Neuerscheinungen

Registrieren Sie sich hier wenn Sie regelmäßig Informationen über neue Bücher erhalten wollen im Fachbereich Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse.