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Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

  • Textbook
  • © 2011

Overview

Authors:
  1. Klaus Neusser

    1. Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern, Bern, Schweiz

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  • Zeitreihen richtig analysieren

Part of the book series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik (SWM)

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Table of contents (17 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XV
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  2. Univariate Zeitreihenanalyse

    1. Front Matter

      Pages 1-1
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    2. Einführung und grundlegende theoretische Konzepte

      • Klaus Neusser
      Pages 3-20

    3. Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)

      • Klaus Neusser
      Pages 21-37

    4. Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion

      • Klaus Neusser
      Pages 39-52

    5. Prognose einer stationären Zeitreihe

      • Klaus Neusser
      Pages 53-69

    6. Schätzung von ARMA-Modellen

      • Klaus Neusser
      Pages 71-89

    7. Spektralanalyse und lineare Filter

      • Klaus Neusser
      Pages 91-108

    8. Integrierte Prozesse

      • Klaus Neusser
      Pages 109-138

    9. Modelle der Volatilität

      • Klaus Neusser
      Pages 139-159

  3. Multivariate Zeitreihenanalyse

    1. Front Matter

      Pages 161-161
      Download chapter PDF

    2. Einleitung

      • Klaus Neusser
      Pages 163-164

    3. Definitionen und Stationarität

      • Klaus Neusser
      Pages 165-169

    4. Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion

      • Klaus Neusser
      Pages 171-177

    5. Stationäre Zeitreihenmodelle: Vektor-autoregressive “Moving-average”-Prozesse (VARMA-Prozesse)

      • Klaus Neusser
      Pages 179-186

    6. Prognose mittels VAR-Modellen

      • Klaus Neusser
      Pages 187-190

    7. Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle

      • Klaus Neusser
      Pages 191-195

    8. Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen

      • Klaus Neusser
      Pages 197-222

    9. Kointegration

      • Klaus Neusser
      Pages 223-244

    10. Zustandsraummodelle und der Kalman-Filter

      • Klaus Neusser
      Pages 245-265
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Keywords

About this book

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. In der 3. Auflage wurde ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich ergänzt. Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen.

Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Schätzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter

Authors and Affiliations

  • Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern, Bern, Schweiz

    Klaus Neusser

About the author

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

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