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  • Textbook
  • © 2004

Zinsderivate

Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken

Authors:

  1. Stefan Reitz

    1. Deutsche Bundesbank, Frankfurt, Deutschland

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  2. Willi Schwarz

    1. Commerzbank AG, ZRC, Frankfurt, Deutschland

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  3. Marcus R. W. Martin

    1. Deutsche Bundesbank, Frankfurt, Deutschland

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  • Das Lehrbuch über die finanzmathematischen Grundlagen des Investmentbankings

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Table of contents (6 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-X
    PDF

  2. Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte

    • Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin
    Pages 1-48

  3. Modellierung des Zinsmarktes

    • Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin
    Pages 49-108

  4. Bewertung von Zinsoptionen

    • Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin
    Pages 109-151

  5. Risiken

    • Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin
    Pages 152-202

  6. Grundlagen aus der stochastischen Analysis

    • Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin
    Pages 203-229

  7. Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen

    • Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin
    Pages 230-236

  8. Back Matter

    Pages 237-248
    PDF
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About this book

Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.
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Keywords

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Authors and Affiliations

  • Deutsche Bundesbank, Frankfurt, Deutschland

    Stefan Reitz, Marcus R. W. Martin

  • Commerzbank AG, ZRC, Frankfurt, Deutschland

    Willi Schwarz

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About the authors

Dr. Stefan Reitz ist als stellvertretender Abteilungsleiter und Dr. Marcus R.W. Martin als Prüfer von Risikomodellen im Bereich Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt tätig. Dr. Willi Schwarz ist Direktor im Risiko-Controlling der Commerzbank AG. Alle drei Autoren halten regelmäßig Vorlesungen über Finanzmathematik im Rahmen bankinterner Fortbildungsseminare bzw. an der Universität Braunschweig.
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Bibliographic Information

  • Book Title: Zinsderivate

  • Book Subtitle: Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken

  • Authors: Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80235-4

  • Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004

  • Softcover ISBN: 978-3-528-03203-6Published: 24 February 2004

  • eBook ISBN: 978-3-322-80235-4Published: 07 March 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: X, 248

  • Number of Illustrations: 8 b/w illustrations

  • Topics: Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences, Business and Management, general, Quantitative Finance

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