Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion

Le but de ce livre est de donner une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrépance faible, les auteurs traitent en détail le cas des équations de transport, de l'équation de Boltzmann et des équations paraboliques de diffusion. Dans chaque cas ils introduisent les processus aléatoires associés et discutent les techniques d'implémentation. Des exemples issus notamment de la neutronique et d'applications financières sont donnés. Ce livre est destiné à des étudiants de maîtrise et de D.E.A. ou à des élèves d'Ecole d'ingénieurs ayant de bonnes connaissances en probabilités.

• equation aux derivees partielles
• equation de Boltzmann
• equation de diffusion
• equation de transport
• methode de Monte-Carlo

• Labo. Analyse, Topologie et Probabilités (LATP), Université de Provence Ctr. Mathématique et Informatique (CMI), Marseille CX 13, France

  Etienne Pardoux

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