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Table of contents (7 chapters)
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Front Matter
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Einführung
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Theoretischer Teil
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Front Matter
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Empirischer Teil
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Front Matter
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Back Matter
About this book
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Modelle zur Schätzung der Volatilität
Book Subtitle: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Authors: Katja Specht
Series Title: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08767-0
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
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eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2000
Softcover ISBN: 978-3-8244-7205-5
eBook ISBN: 978-3-663-08767-0
Series ISSN: 2945-8218
Series E-ISSN: 2945-8226
Edition Number: 1
Number of Pages: XXI, 192
Number of Illustrations: 46 illustrations in colour
Topics: Business and Management, general