Handelbarkeit von Risiken

1. Front Matter

   Pages I-XXII

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2. Problemstellung und Vorgehensweise

   • Tilo Dresig

   Pages 1-17

3. Begriffsklärung und Kategorisierung des Risikoverständnisses

   • Tilo Dresig

   Pages 19-48

4. Funktionen und Institutionen der Risikoallokation

   • Tilo Dresig

   Pages 49-124

5. Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken

   • Tilo Dresig

   Pages 125-198

6. Institutionelle Konsequenzen der Handelbarkeit von Risiken

   • Tilo Dresig

   Pages 199-216

7. Zusammenfassung der Ergebnisse

   • Tilo Dresig

   Pages 217-221

8. Back Matter

   Pages 223-273

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In der Praxis lässt sich derzeit die Herausbildung einer breiten Palette sporadisch durchgeführter Finanzinnovationen (z.B. Strom-Futures, Cat-Bonds) beobachten. Aufgrund der unzureichenden wissenschaftlichen Aufarbeitung notwendiger Konstruktionsmerkmale von Finanzinstrumenten scheitert jedoch ein Großteil der experimentell eingeführten Produkte. Tilo Dresig untersucht, welche konkreten Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken zu stellen sind. Er erarbeitet eine grundlegende Typologie der Handelsmöglichkeiten, systematisiert die Handelsfunktionen und leitet daraus einen differenzierten Kriterienkatalog ab. Die gewonnenen Ergebnisse haben weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung neuer Finanzinstrumente und den zukünftigen Wettbewerb zwischen Banken, Versicherungen und Börsen.

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• Institutionen
• Instrumente
• Kategorisierung
• Risiko
• Verbriefung

Dr. Tilo Dresig promovierte bei Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner am Lehrstuhl Bank- und Finanzmanagement der European Business School, Schloß Reichartshausen, Oestrich-Winkel. Er ist bei der Allianz AG als Assistent des Finanzvorstands tätig.

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