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Economics - Financial Economics | Misurare e gestire il rischio finanziario

Misurare e gestire il rischio finanziario

Menoncin, Francesco

2009, X, 295 pagg.

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  • La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l’utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari

L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.

Content Level » Research

Parole chiavi Gestione del rischio - Informatica per la finanza - Mercati finanziari

Argomenti correlati Accounting, Auditing & Taxation - Applicazioni - Economia finanziaria - Economics - Finance & Banking - Matematica finanziaria

Indice dei contenuti 

I software matematici.- Introduzione a Scilab.- Calcolo matriciale.- Algebra simbolica con Scilab.- Importare dati (finanziari).- I grafici.- Statistiche finanziarie.- Il rapporto di copertura (hedge ratio).- I tassi di interesse.- Il portafoglio media-varianza.- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro).- Misurare il rischio.- La programmazione lineare.- La teoria dei valori estremi.- La formula di Black e Scholes.- Prezzatura di titoli mediante simulazione.- Le greche.- Interpolazione della curva dei tassi di interesse.- Valutazione di un Interest Rate Swap.

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