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  • Textbook
  • © 2004

Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

  • Die sehr erfolgreiche erste Auflage wurde um aktuelle Themen erweitert
  • Einziges deutschsprachiges Buch zum Thema
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

Part of the book series: Statistik und ihre Anwendungen (STATIST)

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Table of contents (20 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xxi
  2. Bewertung von Optionen

    1. Front Matter

      Pages 1-1
    2. Finanzderivate

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 3-12
    3. Grundlagen des Optionsmanagements

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 13-34
    4. Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 35-44
    5. Stochastische Prozesse in diskreter Zeit

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 45-54
    6. Stochastische Integrale und Differentialgleichungen

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 55-67
    7. Black-Scholes-Optionsmodell

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 69-96
    8. Das Binomialmodell für europäische Optionen

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 97-107
    9. Amerikanische Optionen

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 109-122
    10. Exotische Optionen und Zinsderivate

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 123-135
  3. Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen

    1. Front Matter

      Pages 137-137
    2. Einführung: Definitionen und Konzepte

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 139-176
    3. ARIMA Zeitreihenmodelle

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 177-199
    4. Zeitreihen mit stochastischer Volatilität

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 201-245
    5. Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 247-271
  4. Spezifische Finanzanwendungen

    1. Front Matter

      Pages 273-273
    2. Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 275-291
    3. Value at Risk und Backtesting

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 293-305
    4. Copulas und Value-at-Risk

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 307-316

Authors and Affiliations

  • Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Deutschland

    Jürgen Franke

  • CASE-Center for Applied Statistics and Economics Institut für Statistik und Ökonometrie, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Deutschland

    Wolfgang Härdle

  • Econometric Institute, Faculty of Economics, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, Niederlande

    Christian Hafner

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