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Economics | Performancemessung bei Zinsänderungen - Konzepte für Rentenportefeuilles

Performancemessung bei Zinsänderungen

Konzepte für Rentenportefeuilles

Darijtschuk, Niklas

2001, XX, 255 S.

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Aufgrund der gestiegenen Volatilität von Zinssätzen gewinnt das aktive Management von Zinsänderungsrisiken für Rentenportefeuilles zunehmend an Bedeutung. Die Entwicklung von Konzepten für die Performancemessung von Rentenfonds wurde jedoch bislang vernachlässigt.

Niklas Darijtschuk entwickelt einen Ansatz zur Performancemessung, in dessen Mittelpunkt ein präferenzkonformes Benchmarkportefeuille steht. Als Maßgröße für den Anlageerfolg wählt er den "added return". Der Autor stellt mit dem Performanceprofil ein Konzept vor, das die Abbildung des erzielten Anlageerfolgs für Publikumsrentenfonds ermöglicht. Eine empirische Untersuchung zur Performance von Rentenfonds verdeutlicht die Anwendung des Benchmark-Konzepts und seine praktische Relevanz.

Content Level » Research

Stichwörter » Festverzinsliche Wertpapiere - Investitionsentscheidung - Performancemessung - Portfoliomanagement - Rentenfonds - Schriftenreihe der Handelshochschule Leipzig - Zinsmanagement

Verwandte Fachbereiche » Volkswirtschaftslehre

Inhaltsverzeichnis 

Anlegerziele, Anlageentscheidungen und Performancemessung in einer Welt ohne und mit Zinsänderungen - Benchmark-Konzept zur Performancemessung bei Anleiheportefeuilles - Implikationen für die Performancemessung von Rentenfonds

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