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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Computational Finance

  • Textbook
  • © 2017

Overview

Authors:
  1. Rüdiger Seydel

    1. Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln, Germany

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  • Bietet eine verständliche Einführung in das Thema Finanzderivate
  • Zeigt neuste Erkenntnisse zur Anwendung von numerischen Methoden in der Finanzmathematik auf
  • Enthält viele informative Abbildungen und Übungen, etliche davon mit Lösungshinweisen auf der Webseite des Autors

Part of the book series: Springer-Lehrbuch (SLB)

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Table of contents (5 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-x
    Download chapter PDF

  2. Elemente der Finanzmodellierung

    • Rüdiger U. Seydel
    Pages 1-57

  3. Berechnung von Zufallszahlen

    • Rüdiger U. Seydel
    Pages 59-94

  4. Monte-Carlo-Simulation

    • Rüdiger U. Seydel
    Pages 95-130

  5. Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs

    • Rüdiger U. Seydel
    Pages 131-174

  6. Optionen auf zwei Assets und finite Elemente

    • Rüdiger U. Seydel
    Pages 175-214

  7. Back Matter

    Pages 215-248
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Keywords

About this book

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

 

Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.


Authors and Affiliations

  • Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln, Germany

    Rüdiger Seydel

About the author

Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln

Bibliographic Information

  • Book Title: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

  • Book Subtitle: Computational Finance

  • Authors: Rüdiger Seydel

  • Series Title: Springer-Lehrbuch

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0

  • Publisher: Springer Spektrum Berlin, Heidelberg

  • eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

  • Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

  • Softcover ISBN: 978-3-662-50298-3Published: 31 August 2016

  • eBook ISBN: 978-3-662-50299-0Published: 23 August 2016

  • Series ISSN: 0937-7433

  • Series E-ISSN: 2512-5214

  • Edition Number: 2

  • Number of Pages: X, 248

  • Number of Illustrations: 46 b/w illustrations, 17 illustrations in colour

  • Topics: Quantitative Finance, Numerical Analysis, Finance, general

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