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  • © 2016

Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare

  • Vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung
  • Berücksichtigt spartenübergreifend Modelle aus der Personenversicherung, Sachversicherungs- und Finanzmathematik
  • Dient als Begleittext zum Grundwissen-Modul "Statistische Methoden und Risikotheorie" in der Ausbildung zum Aktuar DAV
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

Part of the book series: Statistik und ihre Anwendungen (STATIST)

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Table of contents (13 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XIV
  2. Quantifizierung und Bewertung von Risiken

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 1-26
  3. Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 27-91
  4. Punktschätzung

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 93-125
  5. Hypothesentests

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 127-154
  6. Simulation

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 155-180
  7. Stochastische Prozesse und Modelle

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 181-221
  8. Biometrie

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 223-283
  9. Lineare und verallgemeinerte lineare Regression

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 285-322
  10. Credibility-Modelle

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 323-348
  11. Anhang: bedingte Verteilungen

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 349-351
  12. Anhang: erzeugende Funktionen

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 353-355
  13. Anhang: spezielle Verteilungen

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 357-365
  14. Anhang: stochastische Konvergenz

    • Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 367-370
  15. Back Matter

    Pages 371-375

About this book

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.
Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle und Prozesse, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und Credibility gegeben.
Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personenversicherung, Sachversicherungs- und Finanzmathematik eingegangen wird.


Reviews

     

Authors and Affiliations

  • Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, Germany

    Torsten Becker

  • HEUBECK AG, Köln, Germany

    Richard Herrmann

  • Fakultät für angewandte Natur- u. Geisteswissenschaften, Hochschule Rosenheim, Rosenheim, Germany

    Viktor Sandor

  • Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart, Germany

    Dominik Schäfer

  • Hochschule Rosenheim , Rosenheim, Germany

    Ulrich Wellisch

About the authors

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik

Dr. Richard Herrmann, HEUBECK AG, Vorsitzender des Vorstands der Heubeck AG

Prof. Dr. Viktor Sandor, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

Dr. Dominik Schäfer, Leiter Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG

Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik   


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