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SpringerBriefs in Quantitative Finance

Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Theory and Practice

Autoren: Mancino, Maria Elvira, Recchioni, Maria Cristina, Sanfelici, Simona

  • User-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation and its possible extensionsProvides details to efficiently implement the proposed estimators in real cases
  • Includes codes for reproducing numerical results
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Über dieses Buch

This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings.  Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data.  A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study. 

Inhaltsverzeichnis (6 Kapitel)

  • Introduction

    Mancino, Maria Elvira (et al.)

    Seiten 1-4

  • A First Glance at Fourier Method

    Mancino, Maria Elvira (et al.)

    Seiten 5-11

  • Estimation of Integrated Volatility

    Mancino, Maria Elvira (et al.)

    Seiten 13-30

  • Estimation of Instantaneous Volatility

    Mancino, Maria Elvira (et al.)

    Seiten 31-47

  • High Frequency Analysis: Market Microstructure Noise Issues

    Mancino, Maria Elvira (et al.)

    Seiten 49-74

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Fourier-Malliavin Volatility Estimation
Buchuntertitel
Theory and Practice
Autoren
Titel der Buchreihe
SpringerBriefs in Quantitative Finance
Copyright
2017
Verlag
Springer International Publishing
Copyright Inhaber
The Author(s)
eBook ISBN
978-3-319-50969-3
DOI
10.1007/978-3-319-50969-3
Softcover ISBN
978-3-319-50967-9
Buchreihen ISSN
2192-7006
Auflage
1
Seitenzahl
X, 138
Anzahl der Bilder und Tabellen
25 Abbildungen in Farbe
Themen