Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

Advanced Modelling in Mathematical Finance

In Honour of Ernst Eberlein

Herausgeber: Kallsen, Jan, Papapantoleon, Antonis (Eds.)

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  • ISBN 978-3-319-45875-5
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Über dieses Buch

This Festschrift resulted from a workshop on “Advanced Modelling in Mathematical Finance” held in honour of Ernst Eberlein’s 70th birthday, from 20 to 22 May 2015 in Kiel, Germany. It includes contributions by several invited speakers at the workshop, including several of Ernst Eberlein’s long-standing collaborators and former students.

Advanced mathematical techniques play an ever-increasing role in modern quantitative finance. Written by leading experts from academia and financial practice, this book offers state-of-the-art papers on the application of jump processes in mathematical finance, on term-structure modelling, and on statistical aspects of financial modelling. It is aimed at graduate students and researchers interested in mathematical finance, as well as practitioners wishing to learn about the latest developments.

Inhaltsverzeichnis (20 Kapitel)

  • Tail Behaviour and Tail Dependence of Generalized Hyperbolic Distributions

    Hammerstein, Ernst August v.

    Seiten 3-40

  • Gamma Kernels and BSS/LSS Processes

    Barndorff-Nielsen, Ole E.

    Seiten 41-61

  • Explicit Computations for Some Markov Modulated Counting Processes

    Mandjes, Michel (et al.)

    Seiten 63-89

  • Introducing Distances Between Commodity Markets: The Case of the US and UK Natural Gas

    Geman, Hélyette (et al.)

    Seiten 93-105

  • Three Non-Gaussian Models of Dependence in Returns

    Madan, Dilip B.

    Seiten 107-130

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Advanced Modelling in Mathematical Finance
Buchuntertitel
In Honour of Ernst Eberlein
Herausgeber
  • Jan Kallsen
  • Antonis Papapantoleon
Titel der Buchreihe
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
Buchreihen Band
189
Copyright
2016
Verlag
Springer International Publishing
Copyright Inhaber
Springer International Publishing Switzerland
eBook ISBN
978-3-319-45875-5
DOI
10.1007/978-3-319-45875-5
Hardcover ISBN
978-3-319-45873-1
Buchreihen ISSN
2194-1009
Auflage
1
Seitenzahl
XXIV, 496
Anzahl der Bilder und Tabellen
10 schwarz-weiß Abbildungen, 69 Abbildungen in Farbe
Themen