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Birkhäuser - Birkhäuser Applied Probability and Statistics | Stochastische Prozesse

Stochastische Prozesse

Kersting, Götz, Wakolbinger, Anton

2014, VIII, 155 S. 15 Abb., 7 Abb. in Farbe.

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ISBN 978-3-7643-8432-6

kostenfreier Versand für Individualkunden

Erscheinungstermin: November 11, 2014


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  • Attraktive Basis für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik
  • Entwickelt die Theorie der stochastischen Prozesse aus einer probabilistischen Sicht
  • Behandelt besonders wichtige Klassen zufälliger Prozesse
  • Beschränkt sich auf Wesentliches und geht dabei in die Tiefe

Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit stochastischen Prozessen in der Zeit. Diese Klasse von mathematischen Modellen hat vielfältige Anwendungen auf Problemstellungen, in denen man Zufallsphänomene in ihrer zeitlichen Entwicklung erfassen möchte. Im umfangreichen Gebiet der stochastischen Prozesse konzentrieren wir uns auf Themen, die sowohl mathematisch als auch von den Anwendungen her besonders bedeutungsvoll sind. Ausgangspunkt ist die Theorie der bedingten Erwartungen und der Martingale, die die Stochastik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu prägte; hier orientiert man sich an der Vorstellung eines fairen Spiels. Demgegenüber beschreiben Markovketten zufällige Entwicklungen, bei denen die Verteilung des zukünftigen Verlaufs nur vom gegenwärtigen Zustand abhängt. Bei den zeitkontinuierlichen Prozessen steht die Brownsche Bewegung an erster Stelle. Zusammen mit den Poissonschen Punktprozessen und Lévyprozessen befindet sie sich an der Schnittstelle zwischen Martingalen und Markovprozessen. Ein abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit zeitkontinuierlichen Markovprozessen und ihren Generatoren, bis hin zu Fellerprozessen.

Das Buch versteht sich als einführender Text, der an fortgeschrittene Themen wie etwa die stochastische Analysis heranführt. Grundlegende Sätze aus der Maß- und Integrationstheorie werden benutzt, dabei stehen immer die probabilistischen Aspekte im Vordergrund. Damit ist das Buch für das fortgeschrittene Bachelor- oder das einführende Masterstudium der Mathematik geeignet.

Content Level » Upper undergraduate

Stichwörter » Brownsche Bewegung - Lévyprozesse - Markovprozesse - Martingale - Poissonprozesse - bedingte Erwartung

Verwandte Fachbereiche » Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort.- 1 Bedingte Erwartungen und Martingale.- 2 Markovketten.- 3 Die Brownsche Bewegung.- 4 Poisson- und Lévyprozesse.- 5 Markovprozesse.- Literatur.- Sachverzeichnis.

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