Overview
Access this book
Tax calculation will be finalised at checkout
Other ways to access
Table of contents (5 chapters)
Keywords
About this book
Karsten Webel gibt zunächst einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und wendet sich anschließend deterministischen Prozessen mit intermittierendem Chaos zu. Diese Prozesse stellen einen alternativen Erklärungsansatz für ein langes Gedächtnis dar, der bisher hauptsächlich in der Physik und der Informatik Verwendung findet, in der Ökonometrie jedoch nahezu unbekannt ist. In diesem Zusammenhang rücken vier in der Anwendung ausgesprochen populäre Prozesse ins Blickfeld. Für drei dieser Prozesse sind bereits Bedingungen bekannt, unter denen sie ein langes Gedächtnis generieren. Der Autor weist nun erstmals nach, dass auch der vierte Prozess unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugt.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Authors: Karsten Webel
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8908-6
Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2009
Softcover ISBN: 978-3-8349-1549-8Published: 12 March 2009
eBook ISBN: 978-3-8349-8908-6Published: 18 November 2010
Edition Number: 1
Number of Pages: XIV, 103
Number of Illustrations: 24 b/w illustrations
Topics: Operations Research/Decision Theory, Econometrics, Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance