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Modelle zur Schätzung der Volatilität

Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten

  • Book
  • © 2000

Overview

Authors:
  1. Katja Specht
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Part of the book series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (EFF)

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Table of contents (7 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXI
    Download chapter PDF

  2. Einführung

    1. Einführung

      • Katja Specht
      Pages 1-10

  3. Theoretischer Teil

    1. Front Matter

      Pages 11-11
      Download chapter PDF

    2. Zeitreihenanalytische Grundlagen

      • Katja Specht
      Pages 13-38

    3. Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung

      • Katja Specht
      Pages 39-88

    4. Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie

      • Katja Specht
      Pages 89-101

  4. Empirischer Teil

    1. Front Matter

      Pages 103-103
      Download chapter PDF

    2. Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen

      • Katja Specht
      Pages 105-130

    3. Anwendung von Modellen der GARCH-Familie auf Finanzmarktdaten

      • Katja Specht
      Pages 131-171

    4. Schlußbetrachtung

      • Katja Specht
      Pages 173-175

  5. Back Matter

    Pages 177-192
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Keywords

About this book

Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.

Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.

About the author

Dr. Katja Specht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Horst Rinne am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Gießen.

Bibliographic Information

  • Book Title: Modelle zur Schätzung der Volatilität

  • Book Subtitle: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten

  • Authors: Katja Specht

  • Series Title: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08767-0

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2000

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-7205-5Published: 30 October 2000

  • eBook ISBN: 978-3-663-08767-0Published: 13 August 2013

  • Series ISSN: 2945-8218

  • Series E-ISSN: 2945-8226

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXI, 192

  • Number of Illustrations: 46 illustrations in colour

  • Topics: Business and Management, general

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