Overview
- Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik
- Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren
- Viele Beispiele, Aufgaben mit Lösungen sowie ein Kapitel mit mathematischen Grundlagen
- Geeignet zum Selbststudium
- Includes supplementary material: sn.pub/extras
Part of the book series: Springer-Lehrbuch (SLB)
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About this book
Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, CAPM, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Formeln, Value at Risk, diskrete Stochastische Analysis sowie diskrete Stochastische Finanzmathematik.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können.
Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden, es möchte aber auch den Einstieg in die stetige Finanzmathematik erleichtern.
Dank vieler Beispiele, Aufgaben mit Lösungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen sind die dargestellten Inhalte auch zum Selbststudium geeignet.
Reviews
Aus den Rezensionen:
"… der Autor will … ein Buch liefern, das man ohne Probleme mit elementaren Kenntnissen des Grundstudiums lesen kann. … Zu allen dargestellten Verfahren sind Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. … wirklich nett und mit viel Liebe gemacht. … als Begleitlektüre … hat man mit Kremers ‘Einführung in die Diskrete Finanzmathematik‘ sicherlich eine hervorragende Wahl getroffen."
(Martin Himmel, in: Wurzelmännchen Fachschaft Mathematik/Informatik der TU Clausthal, 2006, Issue 2, S. 50 f.)
"... Das Buch ist geeignet für Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik. ... Ein Schwerpunkt des Buches ist die einheitliche Darstellung der Bewertung zustandsabhängiger Auszahlungsprofile in Ein- und Mehr- Perioden- Modellen auf Basis der Trennungssätze. ... Benötigte mathematische Grundlagen sowie die Lösungen von in den einzelnen Kapitel gestellten Aufgaben sind ebenfalls angegeben." (Klaus Ehemann, in: Zentralblatt MATH, 2008, Vol. 1139, Issue 17, S. 114)
Authors and Affiliations
Bibliographic Information
Book Title: Einführung in die Diskrete Finanzmathematik
Authors: Jürgen Kremer
Series Title: Springer-Lehrbuch
DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-29268-3
Publisher: Springer Berlin, Heidelberg
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
eBook ISBN: 978-3-540-29268-5Published: 16 December 2005
Series ISSN: 0937-7433
Series E-ISSN: 2512-5214
Edition Number: 1
Number of Pages: XVI, 500
Number of Illustrations: 37 b/w illustrations
Topics: Quantitative Finance, Mathematics, general, Finance, general