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Séries temporelles avec R

Méthodes et cas

  • Book
  • © 2011

Overview

Authors:
  1. Yves Aragon

    1. Université Toulouse 1 — Capitole, Toulouse Cedex 9, France

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  • Le livre est centré sur la mise en pratique des méthodes statistiques
  • Présente et résout les difficultés liées la mise en œuvre logiciel : lecture des résultats, analyse, etc.
  • Il s'appuie sur de nombreux graphiques pour comprendre la structure d’une série, avant toute modélisation
  • Aborde les séries de référence et des séries originales

Part of the book series: Pratique R (Pratique R)

  • 15k Accesses

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Table of contents (12 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xviii
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  2. Démarche de base en séries temporelles

    • Yves Aragon
    Pages 1-20

  3. R pour les séries temporelles

    • Yves Aragon
    Pages 21-38

  4. Régression linéaire par la méthode des moindres carrés

    • Yves Aragon
    Pages 39-56

  5. Modèles de base en séries temporelles

    • Yves Aragon
    Pages 57-95

  6. Séries temporelles non stationnaires

    • Yves Aragon
    Pages 97-120

  7. Lissage exponentiel

    • Yves Aragon
    Pages 121-132

  8. Simulation

    • Yves Aragon
    Pages 133-146

  9. Trafic mensuel de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

    • Yves Aragon
    Pages 147-171

  10. Température mensuelle moyenne à Nottingham Castle

    • Yves Aragon
    Pages 173-187

  11. Consommation d’électricité

    • Yves Aragon
    Pages 189-206

  12. Production de lait

    • Yves Aragon
    Pages 207-228

  13. Hétéroscédasticité conditionnelle

    • Yves Aragon
    Pages 229-257

  14. Back Matter

    Pages 259-265
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Keywords

About this book

L’ouvrage commence par présenter les graphiques pour séries temporelles offerts par R sur quelques séries. Il fournit ensuite des rappels de statistique mathématique et révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et l’importation de telles séries. Il revisite le lissage exponentiel, à la lumière des travaux des 20 dernières années sur la question. Un chapitre est consacré à la simulation de séries. Les méthodes sont rapidement illustrées à l’aide de séries le plus souvent simulées. On étudie ensuite en détail six séries, avec, le plus souvent, la confrontation de plusieurs approches.

Authors and Affiliations

  • Université Toulouse 1 — Capitole, Toulouse Cedex 9, France

    Yves Aragon

About the author

Yves Aragon est professeur émérite à l’université de Toulouse 1

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